[1]毛春梅 董文杰.支付连续红利的股票期权定价模型研究[J].大众科技,2014,16(11):247-249.
　Continuous dividend stock option pricing model[J].Popular Science & Technology,2014,16(11):247-249.
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支付连续红利的股票期权定价模型研究()
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《大众科技》[ISSN:1008-1151/CN:45-1235/N]

卷:
第16卷
期数:
2014年11期
页码:
247-249
栏目:
出版日期:
2015-01-01

文章信息/Info

Title:
Continuous dividend stock option pricing model
文章编号:
1008-1151(2014)11-0247-03
作者:
毛春梅 董文杰
新疆财经大学应用数学学院，新疆 乌鲁木齐 830013
关键词:
股票期权; 支付连续红利; B-S-M 公式; 期权定价
Keywords:
Stock option;  pay the continuous dividend;  B-S–M formula;  option pricing
文献标志码:
A
摘要:
文章首先给出了Black-Scholes-Merton 公式的推倒过程，并且在B-S-M 公式基础上结合实际，得到支付连续红利的股票期权定价模型。在文章最后以中石油股票期权定价为例，对得到的支付连续红利的股票期权定价模型进行验证。
Abstract:
This paper first gives the tear down process of Black - Scholes - Merton formula, and combined with the actual on thebasis of B-S-M formula. it gets the stock option pricing model which pay the continuous dividend .It gets continuous dividend stockoption pricing model validated in order to petrochina stock option pricing as an example at the end of the article.

参考文献/References:

[1] 奚李峰,乐安波,彭勃,等.金融数学[M].北京:清华大学出版社,2011.[2] 郑振龙,陈蓉.金融工程(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2008.[3] 唐亚勇.金融数学基础[M].北京:科学出版社,2012.[4] Martin Baxte.金融数学叶中行[M].王贵兰,林建忠,译.北京:人民邮电出版社,2006.[5] Alison Etheridge.金融数学教程[M].张寄洲等,译.北京:人民邮电出版社,2006.[6] 姜礼尚.期权定价的数学模型和方法[M].北京:高等教育出版社,2003.

备注/Memo

备注/Memo:
【收稿日期】2014-10-11【作者简介】毛春梅（1989－），女，四川南充人，新疆财经大学应用数学学院研究生，研究方向为偏微分方程；董文杰（1988－），女，黑龙江人，新疆财经大学应用数学学院研究生，研究方向为偏微分方程。
更新日期/Last Update: 2016-12-20